Betrug erkennen mit dem Benfordschen Gesetz! (Madoff: "Monster der Wall Street")
Bernie Madoff ist Thema der Netflix-Serie "Madoff: Das Monster der Wall Street" und mit fast 65 Milliarden US-Dollar der größte Anlagebetrüger aller Zeiten. In dem Video erkläre ich, was generell Warnhinweise ("red flags") zum Erkennen von Anlagebetrug sein können und gehe speziell auf das Benfordsche Gesetz (Benford's law) ein.
Link zum besprochenen Blogpost:
- blog.ephorie.de/how-to-catch-...
Link zum Video wie Bernies Betrug funktioniert hat (inkl. Überraschung zum Ende!):
- • Bernie "Monster der Wa...
Alle Videos dienen nur Bildungszwecken und sind nicht dafür gedacht, in irgend einem anderen Kontext genutzt zu werden. Dies gilt insbesondere für potentielle kommerzielle Nutzungen. In den Analysen, Berechnungen und dem Code können sich Fehler befinden, für die ich keine Verantwortung übernehme. Alle Inhalte geben meine persönliche und private Meinung wieder, ich spreche für keine Organisation, insbesondere nicht für meine Hochschule.
#geldanlage #betrug #madoff
Von Benford hatte ich zum ersten Mal im Grundstudium in einer Vorlesung gehört. Finde den Zusammenhang sehr faszinierend und spannend.
Hieß der nich Jordan BeLford? Oder is das hier n anderer? Bzw der Name im Film Wolve of Wallstreet verändert worden?
super Video - interessanter Ansatz und auch Tip wie das Ganze von Steuerbehörden genutzt wird! Persönlich habe ich nie negative Erfahrungen mit Betrügern machen dürfen. Meist versuche ich zu verstehen wie ein Investment funktioniert und warum man mein Geld gern hätte. Normalerweise bekommt ja keine etwas geschenkt ;-) Danke nochmal und ne Super Restwoche. VG Try
tolles Video, schön erklärt und ein schönes Anwendungsbeispiel - hätte Madoff besser in Statistik aufgepasst, hätte er seine Zahlen Benford-compliant getunt ;-) Vielen Dank dafür. Bin bislang gottseidank noch keinem Anlagebetrug aufgesessen. Im Prinzip hast du es bereits in der Intro gesagt, wenn die Dinge zu gut aussehen, ist Vorsicht geboten. Problematisch wird es immer, wenn Gier Hirn frisst. Wenn man sich die Anlagenbetrügereien entlang der Geschichte ansieht, war meistens viel gier seitens der Anlegenden im Spiel... Ich freu' mich schon auf das nächste Video :-)
Vielen Dank für das tolle Feedback! Das motiviert 😊
Ergänzend hätte man das ganze noch statistisch analysieren können: Für den gemeinen Studenten schreit die eine Grafik ja förmlich nach einem Chi^2-Test, der hier aber keine robusten Ergebnisse liefern wird. Ansonsten toller, der Sache wohl dienlich einfacher Einblick in so manche Zusammenhänge. ;) Ich als Empirie-/Makro-Crack verbleibe als wachsames Auge.
Ich weiß nicht, ob das Benfordsche Gesetz als Warnhinweis für Madoffs Betrug geeignet ist. Wie in dem Video erwähnt, sollten sich die Werte für seine Anwendung über mehrere Größenordnungen erstrecken. Bis auf einige Ausreißer liegen die Monatsrenditen bei Madoff aber innerhalb einer Größenordnung (zwischen 0.003 und 0.03). N.B.: Die Rechnungen für mein Mittagessen weisen sogar in 80% der Fälle eine 1 als Anfangsziffer auf - betrügt mich mein Restaurant? 🙂
Ich sage ja auch im Video, dass es sowieso nur ein Hinweis sein kann, aber es gibt schon einige empirische Untersuchungen, welche zeigen, dass Aktienmarktrenditen Benford-entsprechend verteilt sein sollten.
Die Abweichungen könten aber auch durch eine zu kleine Stichprobe verursacht sein. (Zumindest theoretisch)
Gilt das Benford Gesetz für alle empirischen Daten? Ich nehme an, dass die Verteilung nicht immer die selbe ist wie hier (9:54) dargestellt (z.B. die 1 mit 30%). Gibt es auch empirische Daten mit völlig zufällig Verteilungen der ersten Ziffer?
Wenn es nur wenige Größenordnungen gibt (z.B. 10-100) gilt es nicht. Außerdem gilt es z.B. nicht für Telefon-Nummern (bzw. generell zugewisene Zahlen, wobei das auch an Punkt 1 liegt) oder wenn es einen Bias gibt z.B. durch einschränkung der Daten. (Bestimmtes Minimum/Maximum festgelegt)
Ich habe schon immer geahnt, dass Preise mit 99 manipuliert sind.
😂👍🏻